| Title: | Acceder Con R a Los Datos Del Portal De Hacienda |
|---|---|
| Description: | Obtener listado de datos, acceder y extender series del Portal de Datos de Hacienda.Las proyecciones se realizan con 'forecast', Hyndman RJ, Khandakar Y (2008) <doi:10.18637/jss.v027.i03>. Search, download and forecast time-series from the Ministry of Economy of Argentina. Forecasts are built with the 'forecast' package, Hyndman RJ, Khandakar Y (2008) <doi:10.18637/jss.v027.i03>. |
| Authors: | Fernando Garcia Diaz [aut, cre] |
| Maintainer: | Fernando Garcia Diaz <[email protected]> |
| License: | GPL-3 |
| Version: | 0.1.7 |
| Built: | 2025-01-31 05:41:44 UTC |
| Source: | https://github.com/fmgarciadiaz/portalhacienda-cran |
Recomendado sólo para estimaciones rápidas.Forecast sólo acepta XTS con una única serie de tiempo. Para múltiples series usar vForecast
Forecast(SERIE, N = 6, confidence = c(80), ...)Forecast(SERIE, N = 6, confidence = c(80), ...)
SERIE |
XTS a extender |
N |
Cantidad de períodos a extender (detecta automáticamente la frecuencia de la serie) |
confidence |
Vector de intervalos de confianza a agregar en la salida (i.e. c(95)) o FALSE sin intervalos |
... |
otros parámetros para |
XTS con la serie expandida e intervalos de confianza al
# Forecast de 12 meses del tipo de cambio TCN <- Forecast(Get("174.1_T_DE_CATES_0_0_32", start_date = "2017", timeout = 15))# Forecast de 12 meses del tipo de cambio TCN <- Forecast(Get("174.1_T_DE_CATES_0_0_32", start_date = "2017", timeout = 15))
Get devuelve la serie seleccionada en series = ID. Para un detalle sobre las opciones
disponibles en parametros consultar:
https://series-tiempo-ar-api.readthedocs.io/es/latest/
Get( series, start_date = NULL, end_date = NULL, representation_mode = NULL, collapse = NULL, collapse_aggregation = NULL, limit = 1000, timeout = 10, detail = FALSE )Get( series, start_date = NULL, end_date = NULL, representation_mode = NULL, collapse = NULL, collapse_aggregation = NULL, limit = 1000, timeout = 10, detail = FALSE )
series |
ID de la serie a obtener |
start_date |
Fecha de inicio |
end_date |
Fecha de final |
representation_mode |
Indica el modo de representacion de las series |
collapse |
Modifica la frecuencia de muestreo de los datos de la serie |
collapse_aggregation |
Indica la función de agregacion temporal que debe usarse para homogeneizar la frecuencia temporal de todas las series solicitadas |
limit |
Limite de datos a obtener (para evitar descargas fallidas siempre verificar el cumplimiento de los maximos permitidos por la API) |
timeout |
Timeout para la conección a la API de datos |
detail |
Agregar detalles a las series (requiere descarga de base de metadatos) |
Un objeto XTS con la serie seleccionada en ID. NULL en caso de error.
# Cargar serie mensual de TCN TCN <- Get("174.1_T_DE_CATES_0_0_32", start_date = "2017", timeout = 15)# Cargar serie mensual de TCN TCN <- Get("174.1_T_DE_CATES_0_0_32", start_date = "2017", timeout = 15)
Un paquete R para acceder a la API del portal de datos del Ministerio de Hacienda de la República Argentina. Se proveen funciones para buscar, descargar y proyectar las series de tiempo de la base. An R client for the Ministry of Economy of Argentina time-series database API. This package provides functions for searching, downloading and forecasting available time-series.
Search_online busca las series descargando la última versión del paquete de meta-datos (10mb aprox)
Get obtiene las series desde la API
Forecast extiende las series obtenidas con un modelo auto-detectado por el paquete **forecast** - Hyndman RJ, Khandakar Y (2008).
vForecast extiende múltiples series obtenidas con un modelo auto-detectado por el paquete **forecast** - Hyndman RJ, Khandakar Y (2008).
Buscar en el archivo de meta-datos online del Portal de Hacienda.
Se recomienda utilizar Search_online("*") para descargar todos los metadatos y hacer búsquedas posteriores
sin descargar toda la base nuevamente.
Search_online(PATTERN = "*")Search_online(PATTERN = "*")
PATTERN |
Pattern de búsqueda en la descripción de la serie |
Tibble con las series disponibles que con descripción coincidente
Listado <- Search_online("Tipo de Cambio") Todaslasseries <- Search_online("*")Listado <- Search_online("Tipo de Cambio") Todaslasseries <- Search_online("*")
Recomendado sólo para estimaciones rápidas. A diferencia de Forecast, no devuelve intervalos de confianza, pero acepta
como input un XTS con múltiples series de tiempo.
vForecast(SERIE, N = 6, ...)vForecast(SERIE, N = 6, ...)
SERIE |
XTS a extender |
N |
Cantidad de períodos a extender (detecta automáticamente la frecuencia de la serie) |
... |
Otros parámetros para |
XTS con la series expandidas, acepta xts con muchas series
#' # Forecast de 12 meses del tipo de cambio TCN <- vForecast(Get("120.1_PCE_1993_0_24,120.1_ED1_1993_0_26", start_date = 2010),12)#' # Forecast de 12 meses del tipo de cambio TCN <- vForecast(Get("120.1_PCE_1993_0_24,120.1_ED1_1993_0_26", start_date = 2010),12)